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dc.contributor.advisorGrande Espino, Alexander
dc.contributor.authorDomador Culquicondor, Irina Viviana
dc.contributor.authorChavez Maricahua, Andrea Maria
dc.date.accessioned2024-10-23T15:49:12Z
dc.date.available2024-10-23T15:49:12Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12805/3780
dc.description.abstractEste documento tiene como objetivo evaluar empíricamente qué variables predicen el comportamiento del Spread soberano para el caso peruano. El Spread soberano representa cuánto más sería el costo de endeudamiento de la economía peruana frente a una economía desarrollada. Para ello, se consideran variables macro fundamentales, de liquidez y solvencia; tales como la balanza comercial (%PBI), las reservas internacionales netas (%PBI) y la deuda pública(%PBI), respectivamente. Adicionalmente, se emplea una variable para predecir el efecto contagio al spread soberano peruano por pertenecer a la región de América Latina, la cual se mide a través del EMBIG de América Latina. Dicha investigación se estima con datos trimestrales del período 2002-2019, a partir de un modelo denominado Vector de Corrección de Errores (VECM), el cual permite analizar la relación de largo plazo y corto plazo de las variables involucradas. Los resultados muestran que existe una relación de largo plazo 1 a 1 entre el Spread Soberano peruano y las reservas internacionales netas (%PBI) (es decir, con un vector de cointegración igual a [1, -1]). También ante desequilibrios de esta variable endógena, el EMBIG Perú se ajustará. No obstante, la balanza comercial (%PBI), EMBIG de América Latina y la deuda pública (%PBI) no predicen el comportamiento del EMBIG Perú.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Científica del Sures_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.subjectSpread soberano peruanoes_PE
dc.subjectEfecto contagioes_PE
dc.subjectVECMes_PE
dc.titlePredicción de las variables macroeconómicas y spread soberano América Latina en el comportamiento del spread soberano peruano: periodo 2002-2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21142/tl.2024.3780
thesis.degree.disciplineIngeniería Económica y de Negocioses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameIngeniera Economistaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.advisor.dni70664302
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9170-2619es_PE
renati.author.dni75705641
renati.author.dni75406217
renati.discipline311186es_PE
renati.jurorLahura Serrano, Erick Wilfredo
renati.jurorVargas Romero, María Paula
renati.jurorOrdóñez Zúñiga, César Antonio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.otherTesis de Licenciaturaes_PE


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