Nuevo acuerdo de capitales : Credit Scoring y el Sistema Financiero Peruano

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Date
2010Author(s)
Peralta López-Dávalos, Daniel Alfonso
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Se ha encontrado que la implementación de un modelo de Credit Scoring genera una reducción del riesgo crediticio en los bancos, miembros del sistema financiero peruano, la cual se materializa en una mejora del ratio de morosidad en relación a la solvencia de la entidad bancaria al aplicar una variable dicotómica que representa la utilización de esta herramienta. Para la estimación, se utilizó el método de mínimos cuadrados generalizados para datos de panel con la aplicación de efectos fijos entre bancos, mientras que para la construcción del modelo Credit Scoring se aplicó la modelación Logit para estimar la probabilidad de incumplimiento de los deudores en la cartera de créditos.