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dc.contributor.advisorLahura Serrano, Erick Wilfredo
dc.contributor.authorBarrera Zapata, Lucero Isabel
dc.contributor.authorChahua Villegas, Lina Jamely
dc.date.accessioned2021-01-27T18:17:24Z
dc.date.available2021-01-27T18:17:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12805/1563
dc.description.abstractEsta investigación determina la incidencia del precio de los principales commodities (petróleo, oro y cobre), los índices bursátiles (S&P 500 y VIX) y el índice de Incertidumbre de Política Económica de Estados Unidos (EPU) en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2000-2019, considerando los escenarios del mercado: bajista, normal y alcista. La muestra utilizada es de 33600 observaciones, considera precios de cierres de periodicidad diaria a partir del 4 de enero del 2000 al 30 de diciembre del 2019. El método empleado fue el modelo de regresión por cuantiles definida por los cuantiles 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90 y 0. 95. Además, se incluyó una variable dummy para analizar el efecto de la crisis financiera del 2008. Los resultados muestran que las variables explicativas inciden de forma significativa a excepción del índice EPU. La relación entre los factores globales y el mercado bursátil peruano es asimétrica, debido a que la intensidad de incidencia es distinta para los cuantiles inferiores y superiores. Por último, se analiza el grado de incidencia después de la crisis financiera del 2008, en la cual se concluye que no existe incidencia significativa de los factores globales a excepción del S&P 500.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Científica del Sures_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRepositorio Institucional – UCSes_PE
dc.sourceUniversidad Científica del Sures_PE
dc.subjectMercado de capitaleses_PE
dc.subjectCommoditieses_PE
dc.subjectÍndice bursátiles_PE
dc.subjectÍndice VIXes_PE
dc.subjectRegresión por cuantileses_PE
dc.titleLa incidencia de los factores globales en el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima en el periodo de 2000-2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Económica y de Negocioses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.levelTítulo profesionales_PE
thesis.degree.nameIngeniero Economistaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00es_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.advisor.dni09952822
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9199-4677es_PE
renati.author.dni74744761
renati.author.dni71805411
renati.discipline311186es_PE
renati.jurorVargas Romero, María Paula
renati.jurorBernuy Barrera, Marcial Orlando
renati.jurorOrdoñez Zúñiga, César
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.otherTesis de Licenciatura


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