dc.contributor.advisor | Lahura Serrano, Erick Wilfredo | |
dc.contributor.author | Barrera Zapata, Lucero Isabel | |
dc.contributor.author | Chahua Villegas, Lina Jamely | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T18:17:24Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T18:17:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12805/1563 | |
dc.description.abstract | Esta investigación determina la incidencia del precio de los principales commodities (petróleo, oro y cobre), los índices bursátiles (S&P 500 y VIX) y el índice de Incertidumbre de Política Económica de Estados Unidos (EPU) en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2000-2019, considerando los escenarios del mercado: bajista, normal y alcista. La muestra utilizada es de 33600 observaciones, considera precios de cierres de periodicidad diaria a partir del 4 de enero del 2000 al 30 de diciembre del 2019. El método empleado fue el modelo de regresión por cuantiles definida por los cuantiles 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90 y 0. 95. Además, se incluyó una variable dummy para analizar el efecto de la crisis financiera del 2008. Los resultados muestran que las variables explicativas inciden de forma significativa a excepción del índice EPU. La relación entre los factores globales y el mercado bursátil peruano es asimétrica, debido a que la intensidad de incidencia es distinta para los cuantiles inferiores y superiores. Por último, se analiza el grado de incidencia después de la crisis financiera del 2008, en la cual se concluye que no existe incidencia significativa de los factores globales a excepción del S&P 500. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Científica del Sur | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional – UCS | es_PE |
dc.source | Universidad Científica del Sur | es_PE |
dc.subject | Mercado de capitales | es_PE |
dc.subject | Commodities | es_PE |
dc.subject | Índice bursátil | es_PE |
dc.subject | Índice VIX | es_PE |
dc.subject | Regresión por cuantiles | es_PE |
dc.title | La incidencia de los factores globales en el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima en el periodo de 2000-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21142/tl.2020.1563 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica y de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 09952822 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9199-4677 | es_PE |
renati.author.dni | 74744761 | |
renati.author.dni | 71805411 | |
renati.discipline | 311186 | es_PE |
renati.juror | Vargas Romero, María Paula | |
renati.juror | Bernuy Barrera, Marcial Orlando | |
renati.juror | Ordoñez Zúñiga, César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.other | Tesis de Licenciatura | |